前回スリーセクターポートフォリオ向けに記事を書いた際に、チャートを見るとびっくりするほど出来高が落ちていた。これって米国株全体的に落ちているのかなって疑問が浮かんで、忘れる前に調べておこうって。
んー。何か変なんだよね。こう、他の証券会社だったり、他のサイトだとそこまで出来高が減っているようには見えないのに。何か表現の仕方が違う？
出来高イコール、証券会社の売買件数では無いと思うので同じだと思う。思う。うーん。調べてみる。
memo
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）20221218
基準価額：7,324円 / 前日比（円）-280円 / 前日比（%）-3.68% / 純資産総額79.44億円
日経平均：27,527.12円 / ドル円：136.72円
ダウ平均：32,920.46 / ナスダック総合指数：10,705.41 / S&P500指数：3,852.36
be careful
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「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
diary
何から調べればいいだろう。
あ、前回のスリーセクターポートフォリオの記事というのはこちら。繋がっているようで繋がっていないので読まなくても大丈夫。セレクト・セクターETFの出来高は見れるかな？
ええと、話を戻して。調べるとすれば他のETFの出来高とかと比べればわかりそうだよね。あそこまで出来高が減っているのかどうかなら見てわかりそうだし。
確か最も出来高が高いETFはSPDR S&P500 ETF（ティッカーSPY）なんだっけ。
どうでもいい話で、昔はティッカーのSPYで検索すれば検索上位に表示された記憶。いまはなんとかファミリーが出てきちゃうジャパン国。うへあ。
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
でん。
SPYの週足チャート。フォーカスを合わせているのは2021年の12月。
比較のために、SPYの週足チャート2。こちらのフォーカスを合わせているのは2022年の12月。見た目レベルで出来高が落ちている。具体的な数字を見ていく。
注目するのは売買高のところ。売買高MA1、売買高MA2、売買高MA3とあって。それぞれ移動平均線を指している。移動平均線の設定の設定はこれ。
MA1が13週の移動平均線、MA2が26週の移動平均線、MA3が52週の移動平均線。7で掛けるとわかるけれど、13週は3か月を指していて、26週は6か月、52週は1年を（だいたい）表すために使うみたい。よく言われる52週安値や52週高値というのは1年平均の値ということ。
さてとー。実際に数字をみていくと。
| 移動平均 | 2021年12月出来高 | 2022年12月出来高 | 2022年からみた昨年比較 |
|---|---|---|---|
| MA1（13週） | 384,461,569 | 89,749,436 | ▲294,712,133（↓76.65%） |
| MA2（26週） | 341,920,520 | 81,098,640 | ▲260,821,880（↓76.28%） |
| MA3（52週） | 351,590,468 | 145,112,081 | ▲206,478,387（↓58.72%） |
うおー。すごい数字が出てきた・・汗。
去年と比較して3か月平均で76.65%出来高が落ちているってこと？！ひええ。これって投資家心理北極圏ってことだよね。株式市場から資金が抜けてるー、抜けてるー、言われていたのはこの辺りの数字を見ても正しかったってことかー。
期間が長くなるにつれて減り方が落ちているから、ええと、最近は出来高が増えてきている？いや、逆だ。短期の方が減り方が大きいのだから、出来高が減ってきている。
一応1年を通してみれば58.72%だから6割減くらいと。それでチャート上半分に見えるわけか。
ううーん。
でもサンプルが1つだとアレなので、もういっこ。出来高が多そうなETFも見ておく。Invesco QQQ Trust Series 1（ティッカーQQQ）はどんな感じだろう。
QQQの週足チャート。フォーカスを合わせているのは2021年の12月。
こちらも比較のために、QQQの週足チャート2。フォーカスを合わせているのは2022年の12月。何かもうヤバ目なのがチャートから見えているけれど、SPYと同じように数字を並べてみる。
| 移動平均 | 2021年12月出来高 | 2022年12月出来高 | 2022年からみた昨年比較 |
|---|---|---|---|
| MA1（13週） | 235,503,060 | 44,824,371 | ▲190,678,689（↓80.96%） |
| MA2（26週） | 201,897,877 | 43,442,593 | ▲158,455,284（↓78.48%） |
| MA3（52週） | 204,970,673 | 93,196,562 | ▲111,774,111（↓54.53%） |
ぐう。去年と比較して3か月平均で80.96%出来高が落ちている・・。
まぁ、QQQのパフォーマンス自体、年初来マイナス31.72%だし。もうみんな昨年から脱出済みな感じ？それでも年間を通してみればSPYよりはちょっと、4％くらい出来高が多い。キャシーの姉御がハイテク株を買い漁っているせいとか？いや、QQQは買わないか・・。
なんかこういう数字見ると、この国の界隈との温度差を感じる。
せっかくなので米国債のチャートでも眺めておしまいに。
米国長期国債のSPDR Portfolio Long Term Treasury ETF（ティッカーSPTL）のチャート。
こっちらは米国短期国債のSPDR Portfolio Short Term Treasury ETF（ティッカーSPTS）のチャート。
松井証券さんがメンテナンスに入ってしまったので、年間比較はできないのだけれど。出来高が落ちてきた時期が違うのが見て取れる。長期国債は7月から出来高が落ちてきていて、短期国債は9月から落ちてきている。この辺りのイベントってなんだろう。
出来高を見る限りは長期国債の方が直近は高いみたいだから、イールドカーブが正常化に向かうといいな。それと赤と青のローソクはETFの値段だから、どちらも値上がりしている。イコール利回りが落ちている状態。
おつかれさまでした。
