前回の記事で、Tracers S＆P500配当貴族インデックスの目論見書にあるパフォーマンスはS＆Pダウ・ジョーンズ・インデックス公式と算出開始日が違うのはなんでだろう？と疑問が残り。「そうやってみんな大人になるんだよ・・」みたいなスタンド・バイ・ミーしちゃう日々の中、疑惑は深まっていく。
それならETFで比較してみたら何か見えてきたりする？というのが今回の調査案件。
memo
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）20221124
基準価額：7,242円 / 前日比（円）+17円 / 前日比（%）+0.24% / 純資産総額73.55億円
日経平均：28,115.74円 / ドル円：139.58円
ダウ平均：34,194.06 / ナスダック総合指数：11,285.32 / S&P500指数：4,027.26
be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
diary
Tracers S＆P500配当貴族インデックスの目論見書にあるパフォーマンスのことをが気になった記事はこちら。世の中には不可思議がいっぱい。
Portfolio Visializerの利用規約も読んできたので。どーんといってみる。
まずS&P500配当貴族指数を採用するETFを見つけなければいけないのだけれど、これは検索すると直ぐに見つかった。
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF（ティッカーNOBL）がたぶんそうだと思う。英語のNOBLE（意味：気高い、高潔な）を元にしたティッカーかな？ちょっとロマンチスト。S&P500はVanguard 500 Index Fund ETF（ティッカーVOO）、前回に続きVanguard High Dividend Yield ETF（ティッカーVYM）も含めて疑惑の解明。
あ、NOBLはよく見るとプロシェアーズさんなんだね。Invesco QQQ Trust Series 1（ティッカーQQQ）でも有名なインベスコさん。
どーん。
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像はSilicon Cloud Technologies社Portfolio Visualizerの画面をキャプチャしたものです。
なるほろ。Tracers S＆P500配当貴族インデックスの目論見書にある2014年というワードはこのあたりからなのかも。BloombergさんによればNOBLの設定日は2013年10月10日とのこと。だから比較が行えるのは2014年頃からになる。
疑惑は深まった。
また、チャートだけみるとVOOが僅差で成績がよいように見えるのだけれど、Best YearとWorst Yearを見ると傾向があって。VOOはよい年はよくて、悪い年は悪いのに対して、VYMとNOBLはよい年はそこそこだけれど、悪い年にあまり落ちてない。つまりVOOはボラティリティが高く、VYMとNOBLはボラティリティが低い。この差があってパフォーマンスもそこそこ狙えるのであれば、年齢やリスク許容度によってVYMやNOBLを選ぶ選択肢も出てくると思う。
ちなみにカテゴリを見るとそれぞれのETFが重視している部分も見えたりみえなかったり。
実は偏っているように見えて、VOOが大型バリュー株47.18%、大型グロース株52.82%とバランスが取れている。VYMは大型バリュー株90.13%の大型グロース株0％、NOBLは大型バリュー株74.53%の大型グロース株11.98%の割合。
およ？VOOも大型しか含めていないんだ。500社という制限から流石に中型は入るのかと思っていた。流動性が条件に含まれているはずなので、そこに合致するのが大型になってしまう感じ？NOBLは中型グロース株を5.94%持ってる。
ふむー。次はそのあたりを調べてみようかな。
ETFの観点で比較できる2014年から2022年を眺めてみると、だいたい投資信託と似た結果。比較する期間や長さで結果が変ってくるから、あまり「どれがいちばーん」は意味がなくて。投資信託の時は3年で比較してたっけ？結構違いは出てしまうと思うので参考程度に眺めて下さいな。
そんな感じ。で締めくくり。
