FIVE SECTOR PORTFOLIO

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スリーセクターポートフォリオと鈍行の旅。(1駅目)

前回までの検討記事で、特定のセレクト・セクターETFを3つ均等保有すると、過去23年間のパフォーマンスがS&P500を44%上回るとわかった。未来のことだからリスクもあるけれど、何か米国株下落してるし、ここまで来たらあとは実地試験。 ...
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なぜ3つまでセクターETFを絞るとパフォーマンスがよくなるのだろう。

前回の記事でセレクト・セクターETFを基準価格の高い順7つ・5つ・3つ均等保有で比較すると、3つまで減らした方がパフォーマンスがよかった。(3つのケースは上位7つの中から選択)半面、MaxDrawdownは大きくS&Pを劣後してしまう。 ...
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そうはいっても7つのETFを均等に保つのって大変。もっと少なくならないの?

前回の記事でセレクト・セクターETFの出来高・基準価格・純資産総額、それぞれのランキング上位7つのETFを均等保有したパフォーマンスをS&P500と比較。基準価格の場合が最もディフェンシブかつ、高いパフォーマンスだとわかった。 でも...
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出来高の高い上位7つのセクターETFを均等に持てばS&P500を上回るの?

前回の記事で出来高の高い上位7つのセレクト・セクターETFを均等保有した場合、S&P500を上回るパフォーマンスになった。けれど、全てのセレクト・セクターETFを均等保有した場合と比較して、11分の11と、11分の7で24%もパフォーマン...
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ディフェンシブでもS&P500に負けないポートフォリオをセクターETFで作る。(パート3)

前回までのトワナナさん。 マルチ・アセット・アロケーションではパフォーマンスが犠牲に。セクターローテーションではリスクが高すぎ。それなら2つを合わせてマルチ・セクター・アロケーションなら強くない?と、勝負を挑むもS&P500...
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ディフェンシブでもS&P500に負けないポートフォリオをセクターETFで作る。(パート2)

前回までのトワナナさん。 景気の変化に合わせ、有望な投資対象を切り替える戦略をセクターローテーションという。今の時点での景気局面から未来の景気局面を予想することはできる。けれど不規則変動が起きた場合、予想していた景気局面が変わってし...
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ディフェンシブでもS&P500に負けないポートフォリオをセクターETFで作る。(パート1)

資産の守りを固める方法はいくつかあって。その代表的なものが相関しない異なるアセット同士をバランスよく持つ方法。 その場合、株式1に対して債券3など、ボラティリティの高いアセットに対し、ボラティリティの低いアセットは多く持つ必要がある...
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