ゴールド価格の52週平均を調べようと思い、調べてみて気付く。ゴールドは商品だから株価指数のような指数が存在しない。あれ？じゃあ、ゴールドってどこで値が決まっているのだろう。
本家はロコ・ロンドン・ゴールド価格で、1トロイオンス（31.1035g）当たりの米ドル価格。その名の通り英国で行われる金の相対取引。もう1つのLBMA金価格は、2015年に開始された電子システム上の値決め方式。
LBMA金価格はロンドン時間の10時30分と、15時の2回決定される。ゴールドの主要マーケットはロンドン市場（現物）とニューヨーク市場（先物）の2つ。むーう。商品関係はもっと勉強しなきゃ。
そいえば先日はエイプリルフールだった。まさか価格もウソでしたーなんてないよね。とか、トワナナさんレポートの季節。
Memo
グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型）20230403
基準価額：7,306円 / 前日比（円）+80円 / 前日比（%）+1.11% / 純資産総額94.86億円
| 項目 | 通貨ペア | 価格 | 52週範囲 |
|---|---|---|---|
| ドル円 | USD/JPY | 132.7970（JPY） | 122.2880 – 151.9370 |
| ビットコイン | BTC/USD | 28,182.04（USD） | 15,599.05 – 47,313.48 |
| イーサリアム | ETH/USD | 1,798.97（USD） | 896.11 – 3,573.96 |
| リップル | XRP/USD | 0.526250（USD） | 0.290579 – 0.850154 |
| ステラルーメン | XLM/USD | 0.108266（USD） | 0.070841 – 0.238057 |
※為替はそこまでご利用が無いので、暗号通貨も混ぜています。
| 項目 | 指数 | 数値 | 52週範囲 |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | CRSP US Total Market Index | 2,964.43 | 2,590.36 – 3,354.68 |
| S&P500 | S&P500 Index | 4,109.31 | 3,491.58 – 4,603.07 |
| NASDAQ | NASDAQ Composite Index | 12,221.91 | 10,088.83 – 14,534.38 |
| 英国株式 | FTSE 100 Index | 7,631.74 | 6,707.62 – 8,047.06 |
| 独国株式 | DAX Index | 15,628.84 | 11,862.84 – 15,706.37 |
| 日本株式 | TOPIX Index | 2,003.50 | 1,808.77 – 2,071.60 |
※ETFにするとマーケットプライスになるので、指数で扱えるものは指数でメモしています。
| 項目 | ETF | 価格 (USD) | 52週範囲 (USD) |
|---|---|---|---|
| 先進国株式 （除く米国） | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF Ticker:VEA | 45.17 | 35.42 – 48.70 |
| 新興国株式 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF Ticker:VWO | 40.40 | 34.88 – 47.92 |
| 米国短期国債 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF Ticker:SPTS | 29.23 | 28.63 – 29.72 |
| 米国中期国債 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF Ticker:SPTI | 28.94 | 28.82 – 28.94 |
| 米国長期国債 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF Ticker:SPTL | 30.88 | 26.87 – 37.94 |
| 金 | SPDR Gold Shares Ticker:GLD | 183.22 | 150.57 – 186.24 |
| コモディティ | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF Ticker:GSG | 20.12 | 18.65 – 26.49 |
※こちらは情報の扱いが難しいため、数字の取り易いETFでメモしています。
Be careful
この記事で書かれている内容はトワナナさんの感想です。間違いがないよう注意を払っておりますが、それでも事実と異なる内容が含まれているかも知れません。また、特定の商品をお勧めする意図などはありません。（詳しくは、免責事項とPrivacyPolicyを参照下さい。）
「そうなんだー」くらいの肩の力を抜いた状態で、たのしんでいただければ幸いです。
News
最近の出来事
- ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、岸田総理大臣はウクライナを電撃訪問、ゼレンスキー大統領と会談を行った、同時期ロシアには中国の習主席が訪問していた
- 国際刑事裁判所（ICC）は、占領地から子供を連れ去った戦争犯罪容疑でロシアのプーチン大統領らに対し逮捕状を発行した
- 米銀行の度重なる経営破綻をきっかけに金融株への売りが加速、スイス金融最大手UBSは政府主導の元、破綻に瀕していたクレディ・スイスの買収を行った
- 2023ワールド・ベースボール・クラシック決勝にて米国を3－2で下し日本が優勝した、日本の優勝は3度目となる
- 日本発の移動体通信サービスPHSの法人向けサービスが終了、PHS向け全てのサービスが終了となった
My mutual fund
※この記事で掲載しているスクリーンショット画像は、松井証券ホームページの画面をキャプチャしたものです。
保有銘柄
松井証券さんでは経費が一定額を越える投資信託を保有していると、経費から一定の額（松井証券さんの取り分）を抜いた残りをポイントとして還元してもらえるサービスがある。グローバル5.5倍バランスファンドは年0.3％のポイント付与。eMAXIS Slim先進国はポイントを使って積み立てられたもの。
帰ってきたー。あと797円で平均取得単価と基準価格が並ぶー！！
基準価格情報
今回も踏みとどまってレンジしてる感。指標の動きに合わせて株が買われたり、債券が買われたり、人生は反復横跳び。
基本リスク指標
今回も前回と比較してみる。えーっと。
| 項目 | トータル リターン 累積6ヵ月 (%) | トータル リターン 年率6ヵ月 (%) | シャープ レシオ 6ヵ月 | リスク (年率) 6ヵ月 | トータル リターン 累積12ヵ月 (%) | トータル リターン 年率12ヵ月 (%) | シャープ レシオ 12ヵ月 | リスク (年率) 12ヵ月 | トータル リターン 累積3年 (%) | トータル リターン 年率3年 (%) | シャープ レシオ 3年 | リスク (年率) 3年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先々月 | ▲23.8 | ▲56.7 | ▲1.23 | 45.9 | ▲57.8 | ▲75.9 | ▲1.73 | 43.9 | ー | ー | ー | ー |
| 先月 | ▲26.8 | ▲54.5 | ▲1.18 | 46.7 | ▲44.8 | ▲44.4 | ▲0.98 | 45.2 | ー | ー | ー | ー |
| 今月 | ▲22.1 | ▲41.3 | ▲0.89 | 46.6 | ▲46.6 | ▲47.7 | ▲1.03 | 46.4 | ▲29.0 | ▲5.2 | ▲0.15 | 35.0 |
あ、今回から3年経過したので3年のデータが出るようになっている。なんというか、12ヵ月に比べて3年のデータが極端に数字がよくなっているのは、出だしの成績が良かった時期、金融緩和時の成績を含むから？
あと目に付くのは6か月のデータが4項目とも改善している。いいかも。
Composition ratio
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの3月マンスリーレポートを参考にしています。
世界株式
| 国 | 銘柄 | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 米国株先物ミニ（S&P500） | 64.1 | 61.6 | ↓2.5 |
| 欧州 | 欧州株先物（ユーロ・ストックス50） | 16.7 | 17.1 | ↑0.4 |
| 新興国 | 新興国株先物ミニ（MSCI EM） | 9.6 | 9.6 | |
| 日本 | 日本株式先物（TOPIX） | 5.8 | 5.5 | ↓0.3 |
| 英国 | 英国株先物（FT100） | 3.8 | 3.6 | ↓0.2 |
| その他 | ||||
| 株式先物合計 | 100.0 | 97.5 | ↓2.5 |
世界REIT
| 国 | 銘柄 | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | VANGUARD REAL ES-ETF | 16.7 | 15.6 | ↓1.1 |
| オーストラリア | VANGUARD AU PROP-ETF | 3.4 | 3.3 | ↓0.1 |
| 日本 | 上場インデックスＪリート隔月 | 2.2 | 2.6 | ↑0.4 |
| 英国 | ISHARES UK PROPE-ETF | 2.5 | 2.5 | |
| シンガポール | NIKKOAM-STRAITST-ETF | 1.0 | 1.0 | |
| その他 | ||||
| REIT現物合計 | 25.8 | 24.9 | ↓0.9 |
先進国債券
| 国 | 銘柄 | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 米国国債先物2年 | 89.3 | 88.1 | ↓1.2 |
| 米国 | 米国国債先物10年 | 82.8 | 83.4 | ↑0.6 |
| 日本 | 日本国債先物10年 | 47.5 | 43.6 | ↓3.9 |
| フランス | フランス国債先物10年 | 39.1 | 38.1 | ↓1.0 |
| 米国 | 米国国債先物30年 | 34.7 | 33.5 | ↓1.2 |
| ドイツ | ドイツ国債先物10年 | 29.3 | 29.9 | ↑0.6 |
| イタリア | イタリア国債先物10年 | 22.2 | 21.7 | ↓0.5 |
| 英国 | 英国国債先物10年 | 16.9 | 16.5 | ↓0.4 |
| ドイツ | ドイツ国債先物30年 | 6.4 | 6.5 | ↓0.1 |
| 日本 | 日本国債現物 | 27.5 | 28.7 | ↑1.2 |
| その他 | ||||
| 債券先物合計 | 368.2 | 361.3 | ↓6.9 | |
| 債券現物合計 | 27.5 | 28.7 | ↑1.2 |
金
| 国 | 銘柄 | 先月の比率 (%) | 今月の比率 (%) | 変動 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 米国 | 金先物 | 24.9 | 24.3 | ↓0.6 |
| その他 | ||||
| 金先物合計 | 24.9 | 24.3 | ↓0.6 |
何となく予想はしていたけれど、2月は全資産落ち。生き延びれー。
Factors behind price fluctuations
※ここでの数値は日興アセットマネジメント社、グローバル5.5倍バランスファンドの3月マンスリーレポートを参考にしています。
基準価額騰落の要因
| 項目 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準価格 | 8,534 | 6,376 | 6,785 | 7,335 | 6,418 | 7,352 | 10,000 |
| 支払分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界株式 | ▲664 | 375 | 215 | ▲203 | 341 | ▲65 | 2,023 |
| 世界REIT | ▲275 | 66 | 58 | ▲45 | 113 | ▲51 | 199 |
| 先進国債券 | ▲1,258 | ▲43 | 383 | ▲584 | 439 | ▲596 | ▲6,504 |
| 金 | ▲85 | ▲24 | 94 | 57 | 86 | ▲113 | 134 |
| その他要因 | 124 | 35 | ▲199 | ▲143 | ▲45 | 118 | 794 |
| 合計 | ▲2,158 | 409 | 550 | ▲917 | 934 | ▲706 | ▲3,354 |
| 当月末基準価格 | 6,376 | 6,785 | 7,335 | 6,418 | 7,352 | 6,646 | 6,646 |
当月末基準価格を見ると、半年の間ずっとレンジしているのが数字に出てる。圏外に出てしまいそうだけれど、基準価格は2022年9月の段階で8千円台に乗っていた。
そして債券のマイナス貯金がゴリゴリ膨らんでいく・・。
Sister mutual funds
おまけ。ぼんくらーず。
これは基本情報。
3つの中ではTracers グローバル2倍株が上向きかな？どこかで聞いた情報では直近、指数上では世界株式がS&P500のパフォーマンスを上回ったとかいうお話。
またまた。ええと、MSCI ACWIに連動するETFとS&P500に連動するETFを比較。
| 指数 | ETF | 価格 (USD) | 52週範囲 (USD) | 過去1年 (%) | 過去5年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | SPY | 409.39 | 348.11 – 457.83 | ▲10.38 | +57.63 |
| MSCI ACWI | ACWI | 91.16 | 75.71 – 101.40 | ▲10.10 | +28.72 |
あー、うん。はい。
たいへんだー、米国株買っていると大損しちゃうー（棒。
こっちは実績と評価。こちらにもグローバル5.5倍バランスファンドに3年の数字が入っている。グローバル3倍3分法ファンドに比べて、4倍近くもトータルリターンが上がるお得具合。
もちろんマイナス方向だけれど。
Ranking of investment trusts you don’t know
今を読み解くのに面白い気がしたのでランキングは継続して眺めることに。
これは資金流入ランキング。
あれ？前回ラインキングに入っていた日経255系が3つともいなくなってる。楽天日本株4.3倍ブルとか、SBI日本株4.3ブルとかも退場している・・。つまり日本株うおー！！って時期だったのかな。直近も日経が上がってきているから、来月は再ランクイン？
ちょっと目についただけで、米国株式配当貴族（年4回決算型）が前回11位から6位にステップアップしている。これ、配当を1.46%出すみたい。
同指数に連動するETF、ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF（ティッカーNOBL）をProShares公式で調べたところ、配当利回りが2.59%なので経費率を抜いても十分タコ足しないでやっていけるのかな？配当の差額が大きく見えるけれど、Bloombergで調べると直近配当率が1.55%なので、計算方法の違いかも。どっちだろ。
んー。米国株式配当貴族（年4回決算型）の経費率が0.55%、NOBLの経費率が0.35%だから、そこまでボッテるようにも思えないけれど、手間賃はかかっちゃう感じかな。
そいえば東証に上場しているS&P500配当貴族ETFもあった。記事書いている途中。（あまりに特徴がなくて鎮座中だなんて言えない。ちなみにGlobal Xさんちのコ。）
これは資産流出ランキング。
って、こっちに行方不明だった日経255系3つ共ランクインしてるんですかい！よく見ると、野村インデックスファンド日経255とeMAXIS日経255インデックスもランクインしている。1位、2位、4位、10位、11位が全部日経255系って。どれだけ売られているのだろう。
何だろう、銀行の連鎖破綻による金融不安の件かな。
こっそり12位にピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）がランクインしているのは。ううーん？あー、米国の金利上げが停止されるのを見越して株へ資金を移動させたいのかな。はて。
最後はファンドスコア×トータルリターンランキング。
もういっこ何か欲しいなって思い見比べていて、このランキングが良さげかなと。トータルリターンだけだと集計期間だけの一発屋になってしまいがちで。それならファンドスコアも影響するランキングとか・・。
ええええ？！原油が1位？！
ま、まぁ・・。集計期間内のお話だからネ。
ほえー、でも原油の先物投資信託ってあるのか。直近はマイナスのようだったけれど、チャートを見る限りは一定の方向性もあるみたい。キチンと相場が読めているのであれば使えるのかも。
その他のランキングはやっぱり全体的にバリュー寄りなのかな。インドはランキングでよく見かける気も。テーマ系も1件、6位にiTrustロボが入ってる。ドローンとか流行っているのかなと思いつつ、ファンドスコアも加味されるからロボが残るのか・・。むう。
面白そうだったのが、見切れている14位のブラックロック欧州オープン。リスクとか年率とか見てきたらとても優秀。10年間のデータ上は全てプラスで終わっていた。今もパンデミック時期もプラスで終えるてるのがちょっと意外だった。
ん？普段ダメなファンドばかりみているから気づかなかっただけで、実はプラスで切り抜けているファンドって多いのかも。フェデリティの欧州ファンドも優秀だった気もするので、今度欧州系ファンドの検討をしてみよう。
次回は、どんな景色になっているのかな。
おつかれさまでした。
